【摘 要】
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以中国A股市场为研究对象,对2005—2016年股票间信息流关联网络进行研究。利用转移熵对股票间非对称、非线性信息流进行测度;以此为关联性指标,基于阈值法和滚动时间窗方法构
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(71671037,71371051);东南大学优秀博士学位论文培育基金资助项目(YBJJ1569);中央高校基本科研业务费专项资金资助;江苏省普通高校研究生科研创新计划资助项目(KYZZ16_0139);教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(16YJA630026);江苏省社会科学基金青年项目资助(15GLC003)
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以中国A股市场为研究对象,对2005—2016年股票间信息流关联网络进行研究。利用转移熵对股票间非对称、非线性信息流进行测度;以此为关联性指标,基于阈值法和滚动时间窗方法构建随时间演化的股票间有向加权信息流关联网络。运用平均最短路径和聚集系数等复杂网络理论,以及蓄意攻击和随机故障等分析方法,对信息流关联网络的宏观拓扑特征、关键节点、小世界性等进行分析。研究发现:在市场总体行情剧烈波动和相对平稳时期,股票间皆可能存在强烈的信息交互。随时间演化的网络拓扑结构具有结构性差异,部分时期的信息流关联网络具有小世界效应,同时存在影响范围和影响力极大的关键节点股票,是潜在的风险窗口期。蓄意攻击和随机故障下的小世界性分析表明,关键风险节点股票在控制全局风险的同时可能会导致局部风险加剧。
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