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介绍了最小方差风险套期保值策略和最大效用套期保值策略，提出了考虑交易费用情况下各套期策略的变化。利用上海金属交易所期铜的数据进行深入实证分析，并比较了经典套期比、最小方差套期比及最大效用套期比之间的关系。
期货套期保值理论与实证研究（I）
【摘 要】
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介绍了最小方差风险套期保值策略和最大效用套期保值策略，提出了考虑交易费用情况下各套期策略的变化。利用上海金属交易所期铜的数据进行深入实证分析，并比较了经典套期比、最
【机 构】
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上海交通大学管理学院
【出 处】
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系统工程理论方法应用
【发表日期】
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1998年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助 ( 795 0 0 0 1 1 ),,上海市重点学科资助
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