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解系数间断随机微分方程的Heun法
解系数间断随机微分方程的Heun法
来源 :吉林大学学报:理学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dick_ust
【摘 要】
:
使用Heun法求解系数间断的随机微分方程,给出了数值计算格式,并讨论了格式的弱收敛性.数值实验表明,与Euler法相比,Heun法求解系数间断的随机微分方程收敛速度更快.
【作 者】
:
陈旭梅
孟品超
【机 构】
:
江苏大学理学院,吉林大学数学研究所,长春理工大学理学院
【出 处】
:
吉林大学学报:理学版
【发表日期】
:
2011年2期
【关键词】
:
Heun法
系数间断
随机微分方程
弱收敛
Heun method
discontinuous coefficient
stochastic differe
【基金项目】
:
基金项目:国家自然科学基金(批准号:10801062)、江苏省博士后科研资助计划项目(批准号:1002030C)和江苏大学高级专业人才科研启动基金(批准号:10JDG020).
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使用Heun法求解系数间断的随机微分方程,给出了数值计算格式,并讨论了格式的弱收敛性.数值实验表明,与Euler法相比,Heun法求解系数间断的随机微分方程收敛速度更快.
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