【摘 要】
：
本文采用时间序列核平滑技术和跳消除方法,对带Poisson跳和杠杆效应的资产格时点波动(Spot Volatility)进行估计。采用随机阵列极限理论,证明了估计量存在杠杆效应时的一致性
【基金项目】
：
上海市重点学科建设项目(B801)的资助
论文部分内容阅读
本文采用时间序列核平滑技术和跳消除方法,对带Poisson跳和杠杆效应的资产格时点波动(Spot Volatility)进行估计。采用随机阵列极限理论,证明了估计量存在杠杆效应时的一致性和渐进正态性,采用门限方法消除资产价格中Poisson跳对时点波动估计的影响,对现有文献中资产价格连续并且无杠杆效应假设下的时点波动估计量进行了实质性改进和推广。本文分析估计量的有限样本偏差并给出了纠偏的方法。蒙特卡洛模拟表明,本文给出的估计量明显优于文献中现有估计量。
其他文献
目的:分析丙泊酚联合芬太尼麻醉用于无痛人工流产的临床疗效和安全性。方法:选择门诊自愿接受无痛人工流产术的120例患者,将其随机分为对照组和观察组,各60例。对照组给予静
根据珍珠黄杨的形态生物学特征,对其种质资源进行了定性和定量描述,初步整理出5个无性系品种,为申报新品种和合理利用珍珠黄杨资源提供了依据.
针对传统教育方式及目前课堂教学中存在的问题，对科学提问的内涵、特征、作用及如何提升科学提问的技巧进行了思考，并对科学提问在课堂教学中取得更好效果的途径进行了探讨。希
目的:确定电化学发光法测定血清肿瘤标志物(AFP,CEA,CA199,CA125,CA153)在健康女性人群的参考值范围。方法:使用雅培ARCHITECT CI-16200全自动生化分析仪,运用电化学发光免疫
目的:探讨医学验光在青少年验光配镜中的应用。方法:选取在笔者所在医院验光配镜的青少年近视患者74例,根据年龄及是否有戴镜史分别分为两组,且两种分组方式中两组患者各方面
脆弱性是对贫困的事前测度,具有前瞻性。本文遵循多数人的做法,将脆弱性定义为未来陷入贫困的概率。为了识别脆弱家庭和群体,探寻其脆弱根源,使用CHNS面板数据,对2638个家庭
介绍了银触点的固定方式,论述了焊接型银触点的设计、生产与应用情况,并展望了焊接型银触点在环保、安全、节银方面的发展趋势。
设计采用AT89S52单片机,配置多个测温传感器,实现对温度进行低功耗测温体系。整个系统由测温单元,存储单元,显示单元等构成。在温度采集完成之后可在LCD上显示和通过串口RS23
临床上阿司匹林通常用于镇痛、抗炎和解热,小剂量阿司匹林可用于抗血栓。近年来,研究发现阿司匹林药物药理作用能帮助防治很多临床疾病,给很多难治疾病带来了可行的治疗方法
目的:探讨孕期健康教育对分娩和母乳喂养的影响。方法:选取2011年6月-2012年6月在笔者所在医院进行分娩的产妇160例的临床资料进行回顾性分析,将其随机分成观察组和对照组两