论文部分内容阅读
文章研究了模糊逻辑模型在金融预测领域中的应用。由于该模型自身的局限性，在对金融时间序列趋势的连续预测应用中，趋势准确率偏低，连续预测值波动小（体现不出未来的市场走向），对此，提出了模糊修正的方法。文章运用模糊修正模型对上证综合指数和道琼斯平均工业指数做试验，并与BP神经网络进行比较，试验结果表明，运用模糊修正模型进行金融预测是可行的和有效的。