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股票投资组合流动性风险及其度量--基于上海证券交易所样本股的实证研究
股票投资组合流动性风险及其度量--基于上海证券交易所样本股的实证研究
来源 :统计与决策 | 被引量 : 0次 | 上传用户:moneymoneyoh
【摘 要】
:
本文从投资者实际投资时所面临的价格冲击入手,提出了流动性风险的概念,并定义了两个流动性风险的度量指标Q和Qvaro最后利用上海证券交易所样本股的日交易数据进行了实证研究。
【作 者】
:
朱小斌
【机 构】
:
上海财经大学国际工商管理学院
【出 处】
:
统计与决策
【发表日期】
:
2006年10期
【关键词】
:
流动性风险
投资组合
分散化
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本文从投资者实际投资时所面临的价格冲击入手,提出了流动性风险的概念,并定义了两个流动性风险的度量指标Q和Qvaro最后利用上海证券交易所样本股的日交易数据进行了实证研究。
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