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本文介绍了一元时间序列分析中常用的AR、MA、ARMA和ARIMA等经典模型,分析了这几个经典模型的理论要点以及单位根检验的方法和程序,总结了时间序列分析在预测等方面的优势及其在复杂科学管理中的应用,并以我国一月期国债回购利率和上证180月收益率为分析对象,介绍了一元线性回归分析的基本步骤。
计量经济学方法之时间序列分析
【摘 要】
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本文介绍了一元时间序列分析中常用的AR、MA、ARMA和ARIMA等经典模型,分析了这几个经典模型的理论要点以及单位根检验的方法和程序,总结了时间序列分析在预测等方面的优势及
【机 构】
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北京大学光华管理学院,武汉大学经济与管理学院
【出 处】
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技术经济
【发表日期】
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2010年08期
【基金项目】
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国家自然科学基金资项目(70771083;70801046)
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