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利用分数维布朗运动模型来描述金融价格的变动.在假定标的资产价格服从分数维布朗运动的新模式下,讨论标的资产有红利支付时的欧式差价期权的定价公式,并给出计算公式.
标的资产价格服从分数维布朗运动的差价期权定价
【摘 要】
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利用分数维布朗运动模型来描述金融价格的变动.在假定标的资产价格服从分数维布朗运动的新模式下,讨论标的资产有红利支付时的欧式差价期权的定价公式,并给出计算公式.
【机 构】
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中国矿业大学
【出 处】
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徐州工程学院学报
【发表日期】
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2006年12期
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