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基于国内外学者对于中国股票市场的动量效应和反转效应的研究,利用1994~2004年中国股票市场的经验数据,借助于Fama和French的三因素模型,对中国股市的动量和反转效应进行解释。研究结果表明,Fama和French三因素模型的解释力度不大。
中国资本市场的中长期动量效应和反转效应——基于Fama和French三因素模型的进一步研究
【摘 要】
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基于国内外学者对于中国股票市场的动量效应和反转效应的研究,利用1994~2004年中国股票市场的经验数据,借助于Fama和French的三因素模型,对中国股市的动量和反转效应进行解释
【机 构】
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厦门大学管理学院
【出 处】
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山西财经大学学报
【发表日期】
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2007年12期
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