【摘 要】
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提出并研究了一类新型的脉冲随机控制模型,其状态结构由关于半鞅的线性随机微分方程所确定,其控制费用函数为关于控制前状态与控制量的二元函数且其控制量保持非负.首先建立了一类新型的变分方程并证明了其解的存在性.通过对变分方程的解函数进行一系列随机分析处理,证明了最佳控制的存在性且对其结构进行了深入分析.此外,由于本文模型与以往文献中的随机控制模型有着重大差异,因而在分析手法上与以往文献相比颇多差异之处.
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提出并研究了一类新型的脉冲随机控制模型,其状态结构由关于半鞅的线性随机微分方程所确定,其控制费用函数为关于控制前状态与控制量的二元函数且其控制量保持非负.首先建立了一类新型的变分方程并证明了其解的存在性.通过对变分方程的解函数进行一系列随机分析处理,证明了最佳控制的存在性且对其结构进行了深入分析.此外,由于本文模型与以往文献中的随机控制模型有着重大差异,因而在分析手法上与以往文献相比颇多差异之处.可以预期,本文不仅在随机控制的研究中将具有重要的理论意义,而且在金融控制及证券管理方面也将有着广泛的应用价值.
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