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期刊论文
概率图模型在股票套利中的应用
概率图模型在股票套利中的应用
来源 :统计与决策 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gtfzwcb2
【摘 要】
:
文章采用概率图模型,并将其与时间因素的影响相结合,提出改进的聚集矩阵生成规则。依次建立每支股票关于其他股票以时间为权重的模型,运用加权最小二乘法进行估计,利用估计所
【作 者】
:
谭依妮
【机 构】
:
浙江工业大学理学院
【出 处】
:
统计与决策
【发表日期】
:
2015年16期
【关键词】
:
概率图
股票联动性
聚集矩阵
衡量因子
股票套利
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文章采用概率图模型,并将其与时间因素的影响相结合,提出改进的聚集矩阵生成规则。依次建立每支股票关于其他股票以时间为权重的模型,运用加权最小二乘法进行估计,利用估计所得系数结合随机误差的方差生成改进的聚集矩阵。最后截取部分股市数据检验所建模型的正确性。
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