【摘 要】
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为不断改善商业银行流动性和信用风险管理水平,减少商业银行的"亲周期"效应,同时不断提高监管部门货币政策的效果,开展商业银行信贷投放的量化研究非常重要。本文在对某大型
【机 构】
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中国人民大学财金学院,北京大学经济学院,中国工商银行总行,中国工商银行广东分行营业部
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为不断改善商业银行流动性和信用风险管理水平,减少商业银行的"亲周期"效应,同时不断提高监管部门货币政策的效果,开展商业银行信贷投放的量化研究非常重要。本文在对某大型商业银行新增贷款进行统计分析的基础上,对贷款规模的变动规律进行了时间序列模型的拟合,并进行了趋势预测和实证检验。研究认为,商业银行信贷投放具有显著的日、周、月不同的概率统计分布特性,时间序列模型可以作为前瞻性的开展信贷规模管理的重要工具。
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