【摘 要】
:
以lasso算法为模型基础,在中国市场不允许做空的条件下,改进非负lasso算法,将市场景气因素应用到模型中,得到含景气参数的超额收益与跟踪误差的平衡模型。以上证180指数为投
论文部分内容阅读
以lasso算法为模型基础,在中国市场不允许做空的条件下,改进非负lasso算法,将市场景气因素应用到模型中,得到含景气参数的超额收益与跟踪误差的平衡模型。以上证180指数为投资标的,模拟熊市和牛市投资状态下的指数跟踪。在牛市时,设定景气参数为0,最小化跟踪误差以获取市场平均收益;熊市时,跟踪组合对超额收益的获取表现出了明显的优势,同时在熊市获取超额收益需要承担更大风险。用含景气参数的非负lasso算法跟踪指数,为业界提供了一种新的指数跟踪方法。
其他文献
随着信息技术的飞速发展,信息技术在农村教育教学中也得到了广泛应用。相对城市而言,农村学校信息技术教学存在诸多问题。为了更好地开展农村信息技术教学,信息技术教师应认
<正>一(下)《找规律》是老师们比较喜欢尝试的公开课教学内容,最近笔者又聆听了该课,感觉在不同场合执教的老师,采用的教学设计大同小异,下面的教学环节具有一定的普遍性:过
韦达定理揭示了一元二次方程的两根之和、之积与系数的关系.反函数是函数中的一个重要知识点.针对韦达定理法和反函数法,列举范例揭示相关的解题规律,发展学生的思维,提高解
口碑 ,是人类最原始的行销广告。人际传播 ,不知要比广播电视、报刊等媒介传播要早上多少年 ,且成本无疑是最低的。人际关系的传播 ,是不需要成本、或只需少量成本 ,但却能产
21世纪永恒的主题就是环保节能,发展绿色建筑是未来房地产业发展的大势所趋,只有这样才能节约资源,减少污染,降低能耗,同时保护好我们家园,保证我们的生活环境和生存环境健康
<正>苹果汁生产中,澄清工序是生产优质果汁的关键。国内目前使用的方法生产周期长,效率低,澄清效果不够理想。我们参考国外有关技术,在有关单位配合下,对苹果汁澄清工艺进行
<正>一、教学背景《十几减九的退位减法》是人教版一年级下册12页的内容,在此之前已学习了10以内的加减法和20以内的进位加法。本课是20以内退位减法的第一课时,通过系统学习
<正>一、"数字编码"的教材结构人教版小学数学五(上)"数学广角——数字编码"用"点名的情境"引出数学活动的课题;用"书信邮寄的情境"引导学生提出与解决数学问题;用"机场安检
由于网络监督本身属于新兴事物,再加上其性质的复杂,学界关于其概念及内涵始终争议不断,至今也没有一个统一的权威性的概念。为了使网络监督趋向理性和有序,需要有专业传播人
研究了立式浮动催化法制备的碳纳米管在中压(10 MPa)和室温(25℃)条件下的储氢性能,从管径和形貌方面对碳纳米管的储氢量进行了初步评估.根据储氢量的大小间接证明了氢分子在碳纳