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基于VaR(Value-at-Risk)的方法,对Markowitz资产组合选择策略作了进一步的研究,给出了一种选择最优资产组合的新策略,该策略可以使所选择组合的收益率与风险相匹配,在一定的置信水平下保证收益率最大而风险最小,并刻画了投资者对风险的喜好倾向.
基于VaR的最优资产组合选择策略
【摘 要】
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基于VaR(Value-at-Risk)的方法,对Markowitz资产组合选择策略作了进一步的研究,给出了一种选择最优资产组合的新策略,该策略可以使所选择组合的收益率与风险相匹配,在一定的
【机 构】
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北京航空航天大学经济管理学院
【出 处】
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北京航空航天大学学报(社会科学版)
【发表日期】
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2003年1期
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