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商务楼租赁合约的偏微分方程定价模型
商务楼租赁合约的偏微分方程定价模型
来源 :统计与决策 | 被引量 : 0次 | 上传用户:oskarguan
【摘 要】
:
文章应用△对冲方法及Ito引理,在风险中性意义下,建立了商务楼租赁合约的偏微分方程定价模型。应用基于自适应的有限差分法对定价模型进行数值计算,得到相应的商务楼租赁合约价
【作 者】
:
顾锋娟
岑仲迪
【机 构】
:
上海财经大学金融学院,浙江万里学院计算机与信息学院
【出 处】
:
统计与决策
【发表日期】
:
2013年8期
【关键词】
:
期权
Black—Scholes方程
租赁合约
有限差分法
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文章应用△对冲方法及Ito引理,在风险中性意义下,建立了商务楼租赁合约的偏微分方程定价模型。应用基于自适应的有限差分法对定价模型进行数值计算,得到相应的商务楼租赁合约价值。
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