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讨论了协方差阵未知的椭球等高线性模型中的稳健性问题．证明当协方差阵在一定范围内变动时，广义最小二乘估计在一大类损失函数下都是风险最小的估计；广义最小二乘估计关于协方差阵和损失函数同时具有稳健性．
广义最小二乘估计的稳健性
【摘 要】
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讨论了协方差阵未知的椭球等高线性模型中的稳健性问题．证明当协方差阵在一定范围内变动时，广义最小二乘估计在一大类损失函数下都是风险最小的估计；广义最小二乘估计关于协方差
【机 构】
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华东师范大学统计系,浙江财经学院数学与统计学院
【出 处】
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华东师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2007年1期
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