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中国股票市场的波动性研究——EGARCH-M模型的应用
中国股票市场的波动性研究——EGARCH-M模型的应用
来源 :决策借鉴 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sqqmyquanqs
【摘 要】
:
将GARCH M模型和EGARCH模型结合起来 ,分析了我国股市波动性的特点。实证结果表明 ,波动性对收益率冲击的反应具有非对称效果 ,即正冲击所引起的波动要大于同等程度的负冲击
【作 者】
:
陈泽忠
杨启智
胡金泉
【机 构】
:
西南财经大学研究生部!四川成都610074,西南财经大学研究生部!四川成都610074,西南财经大学研究生部!四川成都610074
【出 处】
:
决策借鉴
【发表日期】
:
2000年05期
【关键词】
:
中国股票市场
波动性
非对称效果
EGARCH-M模型
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将GARCH M模型和EGARCH模型结合起来 ,分析了我国股市波动性的特点。实证结果表明 ,波动性对收益率冲击的反应具有非对称效果 ,即正冲击所引起的波动要大于同等程度的负冲击所引起的波动 ,收益率与波动性具有显著正相关关系。
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