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期刊论文
判断市场套利的新方法
判断市场套利的新方法
来源 :当代经济 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lcg315
【摘 要】
:
本文利用风险中立概率、线性规划和对偶线性规划,证明了金融市场是否存在套利的等价条件。利用线性规划,建立了一种判断金融市场是否存在套利机会的数学模型和方法,并用此方法实
【作 者】
:
王素琴
【机 构】
:
湖北第二师范学院
【出 处】
:
当代经济
【发表日期】
:
2008年11期
【关键词】
:
套利
风险中立概率
线性规划
对偶线性规划
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本文利用风险中立概率、线性规划和对偶线性规划,证明了金融市场是否存在套利的等价条件。利用线性规划,建立了一种判断金融市场是否存在套利机会的数学模型和方法,并用此方法实证了中国证券市场是存在套利的。
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