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在假设股票价格服从带非齐次Poisson跳－扩散过程且在连续时间支付红利的情况下，建立了股票价格行为模型，同时应用保险精算法给出一类奇异期权———欧式幂期权———看涨和看跌两种情形的定价公式，以推广Merton关于期权定价的结果。得到的结果优于无红利支付的情况，使该定价公式更接近市场实际情况。
连续红利支付的跳－扩散模型下幂期权的定价
【摘 要】
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在假设股票价格服从带非齐次Poisson跳－扩散过程且在连续时间支付红利的情况下，建立了股票价格行为模型，同时应用保险精算法给出一类奇异期权———欧式幂期权———看涨和看跌
【机 构】
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河南理工大学数学与信息科学学院
【出 处】
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郑州轻工业学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2014年6期
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