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在假设股票价格服从带非齐次Poisson跳-扩散过程且在连续时间支付红利的情况下,建立了股票价格行为模型,同时应用保险精算法给出一类奇异期权———欧式幂期权———看涨和看跌两种情形的定价公式,以推广Merton关于期权定价的结果。得到的结果优于无红利支付的情况,使该定价公式更接近市场实际情况。