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用远期中性概率测度给固定收益衍生品定价研究
用远期中性概率测度给固定收益衍生品定价研究
来源 :商业研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chaowei7838
【摘 要】
:
基于风险中性测度在一些衍生证券定价中的复杂性,提出一种新的测度变换方法——远期中性概率测度。在该测度基础上,构造鞅过程可以对一些固定收益衍生品定价,进一步给出零息债券
【作 者】
:
吴恒煜
【机 构】
:
广东商学院
【出 处】
:
商业研究
【发表日期】
:
2006年18期
【关键词】
:
固定收益衍生品
利率期限结构
远期中性概率测度
fixed- income derivatives term structure of interest rat
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基于风险中性测度在一些衍生证券定价中的复杂性,提出一种新的测度变换方法——远期中性概率测度。在该测度基础上,构造鞅过程可以对一些固定收益衍生品定价,进一步给出零息债券的欧式期权、利率上限期权的定价公式。
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