【摘 要】
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由于传统时域分析的狭隘性,能从时域和频域两个角度同时充分描绘信号物理特性的小波分析方法引起了众多学者的关注,小波分析应用于金融时间序列分析逐渐成为趋势。小波方法由
【机 构】
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湖南大学工商管理学院,湖南大学数学与计量经济学院
【基金项目】
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2012年湖南大学SIT重点项目的阶段性研究成果
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由于传统时域分析的狭隘性,能从时域和频域两个角度同时充分描绘信号物理特性的小波分析方法引起了众多学者的关注,小波分析应用于金融时间序列分析逐渐成为趋势。小波方法由于具有良好的去噪性与多分辨分析能力,能够出色地完成对非平稳序列的拟合、奇异点的定位等工作,被普遍应用于单个市场、多个市场的金融时间序列分析以及金融时间序列中非市场因素的探究等方向。本文基于小波方法在金融时间序列分析中的"应用"视角,对该领域的部分文献进行了评述与总结,并对其未来研究提出了展望。
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