【摘 要】
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对于含有不确定参数的采用CVaR风险度量的投资组合模型，基于鲁棒优化理论的最新进展，结合统计或时间序列，构造形式较为简单的椭球不确定集作为对参数不确定性的近似，把原问题转化
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对于含有不确定参数的采用CVaR风险度量的投资组合模型，基于鲁棒优化理论的最新进展，结合统计或时间序列，构造形式较为简单的椭球不确定集作为对参数不确定性的近似，把原问题转化为易于求解的确定型最优化问题，解决了该模型由于参数具有不确定性所造成的缺陷，得到鲁棒性与最优性都较为满意的解．通过市场数据对模型的可操作性和实用性进行验证．
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