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本文在有效市场理论(EMH)基础上,应用方差比检验和多样本对照方法考察了机构投资者的参与对证券市场有效性的影响。对比了机构投资者初具规模之前(1998年之前)和形成相当规模之后(2004年之后)的市场有效性,并对机构重仓股、机构轻仓股、非机构持仓股表现出的市场有效性作了横向对比。
机构投资者对市场有效性影响的实证分析
【摘 要】
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本文在有效市场理论(EMH)基础上,应用方差比检验和多样本对照方法考察了机构投资者的参与对证券市场有效性的影响。对比了机构投资者初具规模之前(1998年之前)和形成相当规模
【机 构】
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东北证券金融与产业研究所,东北证券金融与产业研究所上海200002,上海200002
【出 处】
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经济纵横
【发表日期】
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2007年4X期
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