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期刊论文
CPPI投资组合保险策略的实证分析
CPPI投资组合保险策略的实证分析
来源 :财贸研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lyx_suda
【摘 要】
:
本文首先简要介绍了CPPI投资组合保险策略,通过采用上证综合指数,对多头、空头和震荡三个时期,以及不同的最低保险额和乘数,对CPPI策略进行历史数据实证模拟,并与B&H策略做比
【作 者】
:
杜少剑
陈伟忠
DU Shao-jian
CHEN Wei-
【机 构】
:
同济大学,现代金融研究所,上海,200092
【出 处】
:
财贸研究
【发表日期】
:
2005年1期
【关键词】
:
CPPI策略
B&H策略
实证分析
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本文首先简要介绍了CPPI投资组合保险策略,通过采用上证综合指数,对多头、空头和震荡三个时期,以及不同的最低保险额和乘数,对CPPI策略进行历史数据实证模拟,并与B&H策略做比较,发现CPPI策略在我国证券市场是能够起到有效保险作用的.
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