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使用VECM和DCC-MGARCH模型分析了国际粮食价格与能源价格间的关联性。两者的关联性主要体现在价格水平间和价格波动间的关系上。在价格水平方面，长期内，国际能源价格对粮食价格具有显著正向影响；短期内，误差修正项对短期波动偏离长期均衡的调整在总体粮食价格以及小麦价格的回归方程中作用显著。总体粮食价格对能源价格的长期影响显著，但误差修正项的短期调整作用不明显，在各类粮食价格对石油价格短期影响中，误差修正项起到显著调整作用。在价格波动方面，总体粮食价格波动与石油价格波动间存在显著正向相关关系，在具体某一类粮