【摘 要】
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从两个方面研究中国股票市场行业风险结构,首先是利用分解法将股票市场行业整体平均风险分解为系统风险和非系统风险;其次是利用CAPM模型计算单个行业的风险组成。主要结论有
【机 构】
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上海师范大学商学院,上海军远通讯设备有限公司,上海交通大学安泰经济与管理学院
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从两个方面研究中国股票市场行业风险结构,首先是利用分解法将股票市场行业整体平均风险分解为系统风险和非系统风险;其次是利用CAPM模型计算单个行业的风险组成。主要结论有:在样本期间,系统风险占行业平均风险的比例超过了70%,系统风险随时间呈现下降趋势,但行业非系统风险不存在明显的时间趋势;不同行业的风险构成存在很大差异。
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