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可运用GARCH-M模型实证检验中国股票市场波动性与交易量之间的关系.我们将交易量分解为预期交易量和非预期交易量进行检验表明,非预期交易量对股市波动的解释能力要比预期交易量的解释能力更重要,即中国股票市场的短期波动,主要是由非预期交易量所隐含的新信息的冲击所产生的.
中国股票市场量价关系的实证研究
【摘 要】
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可运用GARCH-M模型实证检验中国股票市场波动性与交易量之间的关系.我们将交易量分解为预期交易量和非预期交易量进行检验表明,非预期交易量对股市波动的解释能力要比预期交
【机 构】
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天津大学金融工程研究中心
【出 处】
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山西财经大学学报
【发表日期】
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2003年2期
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