【摘 要】
：
金融数据除了具有尖峰厚尾特性以外,也表现出了尾部概率的非对称性,即偏尾特征。本文采用非对称Lap lace分布对我国沪深股市的样本收益率数据进行了实证分析,研究表明,我国股
【机 构】
：
深圳大学数学与计算科学学院,中山大学管理学院,广东商学院金融学院
论文部分内容阅读
金融数据除了具有尖峰厚尾特性以外,也表现出了尾部概率的非对称性,即偏尾特征。本文采用非对称Lap lace分布对我国沪深股市的样本收益率数据进行了实证分析,研究表明,我国股市的中长期收益率数据存在明显偏尾特征,与Compell的行为金融学解释恰恰相反,这种偏尾特征的具体表现不是左尾比右尾厚,而是右尾比左尾厚,研究还表明深市收益率偏尾特征对时间水平的灵敏度比沪市要高。
其他文献
本文通过周代杞国史地的对比研究,论证了周代杞国不宜再分为“殷杞”、“周杞”或是“夏杞”、“夷杞”,而应该把杞作为一个国家来对待。同时也对商代、周代杞国的地望、迁移
通过考古材料及文献分析,认为古氐羌始居于中国西北,源于属新石器时代的马家窑文化和相继发展的齐家文化的"西戎"民族集团,并随历史的发展不断南下、西进、再南下,到达了中国
本文对由多种特殊的高活性聚合物复合而成的高效节能皂洗剂在针织染整产品中的应用进行了介绍,并对其皂洗机理进行了分析,发现其对染色残液中水解染料具有分解、消色和乳化分
目的:探讨腹腔镜胆囊切除术(LC)联合内镜技术,包括逆行性胰胆管造影(ER-CP)、括约肌切开术(EST)及网篮取石治疗胆囊结石并胆总管结石的疗效。方法:采用LC联合内镜治疗50例胆
<正> 扭力天平具有不使用砝码、操作简便,程量速度快等特点,在纤维检验中被普遍使用。由于其称量小、精度高、内部结构纤巧,被称为精密扭力天平,使用中如果不注意正确操作,不
文章把社会资本和承载它的社会实体(诸如关系网络、社团)区别开来,将其定义为一种深藏于人类意识之中的观念性资源,由信任、合作、互惠、利他和宽容等观念要素构成,对拥有它
目的 研究非甾体抗炎药（ NSAIDs）致上消化道出血的临床特征。方法 调 查上海 4家医院的上消化道出血住院患者的临床资料，根据出血前 10d内是否服用过 NSAID s,将其分为两组进行
通过对现有浆料的工艺参数,如调浆温度、反应时间和调浆过程中的搅拌速度等探讨,确定了浆料的反应温度维持在90℃左右,反应时间40min,搅拌速度为120r/min和润滑剂L300含量为0
甲骨卜辞就有“息”字,殷周金文也有不少与“息”相关的资料。周代息国是姬姓贵族袭居商代息国故地而得名。周代息地在今息县城西南十里青龙寺附近,“息”、“鄎”是两个不同
在全面建成小康社会,建设美丽中国的新时期,社会主义现代化建设的全方位深层次的展开为社会调查研究提供了一个优质的平台。理论来源实践,实践又接着生成新的理论,然而在这个