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本文基于GARCH模型方法,考察了2004年10月29日我国利率上调对股票市场波动性的影响,通过引入虚拟变量来度量利率调整前后股票价格的波动情况,发现基于当前股市行情,本次利率变化降低了股票市场的波动性。
利率调整对我国股市波动性的影响研究——基于2004年利率上调的实证分析
【摘 要】
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本文基于GARCH模型方法,考察了2004年10月29日我国利率上调对股票市场波动性的影响,通过引入虚拟变量来度量利率调整前后股票价格的波动情况,发现基于当前股市行情,本次利率
【机 构】
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山东财政学院
【出 处】
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内蒙古科技与经济
【发表日期】
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2007年02期
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