【摘 要】
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笔者通过对现代金融机构风险管理思想和方法的考察与借鉴,结合当前我国期货公司风险监控的最新发展,构建了以净资本为核心的期货公司"净资本—经济资本"风险监控模型,提出了
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笔者通过对现代金融机构风险管理思想和方法的考察与借鉴,结合当前我国期货公司风险监控的最新发展,构建了以净资本为核心的期货公司"净资本—经济资本"风险监控模型,提出了模型的基本思想,探讨了模型的具体内容,给出了一个最优化模型。模型显示:客户权益值和营业部数量共同影响期货公司净资本下限;并且下限值越高,总风险越低;各个风险超过对应配置净资本的总和最小化才是净资本的最优分配。
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