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惯性效应作为一种金融市场上的"异常现象",在行为金融学框架下得到了广泛的研究.在我国深圳股市,基于行业组合的惯性策略也表现出显著的超额收益,但其排序期和持有期均较短;而单纯的赢者组合和输者组合,则不能带来统计上显著的超额收益.
我国股市的惯性效应:一个基于行业组合的实证研究
【摘 要】
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惯性效应作为一种金融市场上的"异常现象",在行为金融学框架下得到了广泛的研究.在我国深圳股市,基于行业组合的惯性策略也表现出显著的超额收益,但其排序期和持有期均较短;
【机 构】
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复旦大学经济学院
【出 处】
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当代财经
【发表日期】
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2003年12期
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