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详细讨论了重尾指数估计中选取k的Sumplot方法和Bootstrap方法,并对Hall提出的Bootstrap方法作了改进,称为M—Bootstrap方法.井利用上述三种方法对已知重尾分布进行Monte—Carlo模拟,研究它们的可行性,比较它们的稳健性,改进的M—Bootstrap方法对重尾指数的估计在某些情况下优于Bootstrap方法.