【摘 要】
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利用VAR-BEKK-GARCH模型,对2015年中国A股市场大震荡期间三种股指期货的价格先导及波动溢出效应进行了计量检验。检验结果显示,大震荡期间中证500指数期货的价格先导作用显著
【基金项目】
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辽宁省社会科学规划基金重点资助项目(L17AJY005)
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利用VAR-BEKK-GARCH模型,对2015年中国A股市场大震荡期间三种股指期货的价格先导及波动溢出效应进行了计量检验。检验结果显示,大震荡期间中证500指数期货的价格先导作用显著强于沪深300指数期货和上证50指数期货,而波动溢出效应则显著弱于沪深300指数期货和上证50指数期货,也就是说,股指期货的价格先导机制有助于提升市场的信息效率,进而发挥减震作用,这一检验结果在股指期货“松绑”后依然稳健。鉴于三种股指期货标的指数在权重组成上的差异,研究结论对中国股指期货交易的差异化监管及新合约设计具有借鉴意
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