【摘 要】
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文章基于2008-2019年大豆期货价格数据,采用Beta-skew-t-EGARCH模型研究大豆期货价格波动规律及特征,实证结果表明:大豆期货价格波动具有较强的持续性和聚集性,且呈现出杠杆
【机 构】
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南京审计大学 江苏 南京 211815
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文章基于2008-2019年大豆期货价格数据,采用Beta-skew-t-EGARCH模型研究大豆期货价格波动规律及特征,实证结果表明:大豆期货价格波动具有较强的持续性和聚集性,且呈现出杠杆效应,在履约期前后价格剧烈波动.因此,建议丰富大豆期货品种吸引投资者进入,建立大豆价格预警机制,并疏通信息渠道,尽可能解决信息不通畅问题.
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