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在违约边界是一个随机过程的假设下,研究了当公司资产价值满足跳跃扩散模型时的违约概率,并在假定公司负债服从一个几何布朗运动且资产的跳跃过程服从对数正态分布的条件下,基于期权定价理论的违约概率测度算法,运用概率方法求解出企业违约概率的显式表达式.
随机违约边界下资产服从跳跃扩散模型的违约概率显式求解问题
【摘 要】
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在违约边界是一个随机过程的假设下,研究了当公司资产价值满足跳跃扩散模型时的违约概率,并在假定公司负债服从一个几何布朗运动且资产的跳跃过程服从对数正态分布的条件下,
【机 构】
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鲁东大学数学与信息学院
【出 处】
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鲁东大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2011年3期
【基金项目】
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山东省自然科学基金（2009ZRB019AV）, 教育部人文社会科学研究项目（10YJC630334）, 鲁东大学金融信息工程重点实验项目（2008）
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