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该文主要运用拉普拉斯变换、拉普拉斯逆变换,以R.Friench模型为基础,推导出随机过程{ΔX（Sα（t））}的概率密度函数所满足的分数阶福克—普朗克方程。并且指出,所得到的分数阶福克—普朗克方程要比古典的福克—普朗克方程优越,更适合描述外汇市场中外汇的变化规律,从而为下一步推导非古典的期权定价方程奠定了理论基础。