【摘 要】
：
从我国开放式基金收益率序列的分布、波动性和杠杆效应三方面考虑,在正态分布、t分布和GED分布的假设下,建立了估计基金风险的VaR-GARCH、VaR-EGARCH模型,选择合适的模型对各
【机 构】
：
西南财经大学金融学院,建设银行四川省分行,
论文部分内容阅读
从我国开放式基金收益率序列的分布、波动性和杠杆效应三方面考虑,在正态分布、t分布和GED分布的假设下,建立了估计基金风险的VaR-GARCH、VaR-EGARCH模型,选择合适的模型对各只基金及不同类型基金的VaR值进行估计,最好根据结果得出相应的结论。
From the three aspects of the distribution, volatility and leverage effect of the yield series of open-end funds in our country, under the assumption of normal distribution, t-distribution and GED distribution, the VaR-GARCH and VaR-EGARCH models for estimating fund risk are established. The appropriate model to estimate the VaR value of each fund and different types of funds, it is best to draw the corresponding conclusions based on the results.
其他文献
中国共产党自1921年7月诞生以来,在土地革命、抗日战争、解放战争和社会主义革命、建设、改革时期,始终带领人民团结奋斗,党的事业从胜利走向胜利.最为关键的是,党始终站在时
目前,网格环境下的事务处理技术作为提高企业网格应用可靠性与一致性的有效基础设施,受到了广泛的关注.本文在分析网格环境下事务属性及恢复策略的基础上,提出了一个具有事务
企业技术联盟是应技术创新的需求而产生的一种企业间的合作模式,是一种重要的组织创新形式。本文通过阐述企业技术联盟与技术创新的关系,分析我国企业利用技术联盟进行技术创
本文从不同利益主体的角度出发,分析了高校酒店管理专业实习中学校、学生、企业的不同利益诉求及其实现过程中存在的障碍,提出了“以学生为中心、以学校为主导、以企业为主体
人们对急性心肌梗塞这一严重的心脏疾病的名称并不陌生。每当听说哪个邻居、同事或亲属患有此病，不禁感到紧张、害怕，仿佛心肌梗塞就预示着灾难临头。那么您知道急性心肌梗塞又是怎么一回事吗? 心肌梗塞就是供给心脏血液的冠状动脉被堵塞，造成心脏部分肌肉组织缺血而坏死。典型的表现应是在胸部正中的胸骨后及心前区持续的压榨样或窒息样疼痛，可放射至左上臂及左肩背部，伴心悸、气短、恶心及呕吐等。 然而60岁以上
随着我国社会生活的急剧变革,现代高职学生的就业压力的不断扩大,又由于现代大学生几乎都是独生子女,以及其高考经历、年龄背景的因素,高职学生处于心理问题的高发期,切实、
目的:分析唾液酸酶法联合妇科白带快速染色法的临床应用价值探讨.方法:选取我院妇科门诊收诊的1024例患者作为研究对象,取阴道分泌物做白带快速染色法和BV唾液酸酶检测.结果:
本文通过归纳和总结影响跨国公司进入他国市场的模式选择的因素,得到整体的框架以及相应的启示.这些因素最终对我们的政策制定以及管理模式分析都有着指导性作用.
有些传统的养生动作和按摩方法,看似简单,实有较好的健身功效,并起到防病治病的作用。一、防脑血管病的“耸肩”:将双肩上提,缓慢放松,如此一提一松,反复进行,做5分钟左右。
我们于１９９７年４月～１９９８年４月应用血脂康治疗高脂血症３０例，并与脂必妥调脂疗效作比较，现报告如下。１资料与方法１．１病例选择：６０例患者符合高脂血症的诊断标准〔１〕，并除外以下情况之一：①半年内曾患急性心