【摘 要】
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本文基于CPV模型,选取三个宏观经济变量(宏观经济景气指数MCI、国房景气指数RECI、消费价格指数CPI),对三个变量与商业银行房地产不良贷款率(RD)进行回归分析、并对模型进行
【机 构】
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福建师范大学经济学院 福建福州 350108
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本文基于CPV模型,选取三个宏观经济变量(宏观经济景气指数MCI、国房景气指数RECI、消费价格指数CPI),对三个变量与商业银行房地产不良贷款率(RD)进行回归分析、并对模型进行检验,以实现我国商业银行房地产信贷风险的度量与预测.其实证结果表明:商业银行房地产不良贷款率大小和各宏观经济因素存在着紧密的联系,CPV模型能有效度量我国商业银行房地产信贷风险,商业银行可建立与这些宏观经济变量有关的风险预警机制,以降低宏观经济波动带来的风险.
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