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利用变点统计理论对极值理论中阈值选择的传统Hill估计方法进行了改进,实现了阈值的定量精确选取,从而减少了因主观判断所引起的阈值选取偏差.将此方法应用到基于极值理论的商业银行操作风险度量中,取得了较好的效果.
极值理论中阈值选取的Hill估计方法改进
【摘 要】
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利用变点统计理论对极值理论中阈值选择的传统Hill估计方法进行了改进,实现了阈值的定量精确选取,从而减少了因主观判断所引起的阈值选取偏差.将此方法应用到基于极值理论的
【机 构】
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中国科学技术大学统计与金融系,西南科技大学经济管理学院
【出 处】
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中国科学技术大学学报
【发表日期】
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2008年09期
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