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最低提取利益保证是嵌于变额年金内的看跌期权,本文应用风险中性理论,对带有重置条款、奖励条款、惩罚条款的最低提取利益保证进行了定价模型的构建,在此基础上使用模特卡罗方法对定价结果进行了模拟,得到与既定保费相对应的公平保证费,并考察了定价变量变动对公平保证费率的影响。
蒙特卡罗方法在基于最低提取利益保证的变额年金定价中的应用
【摘 要】
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最低提取利益保证是嵌于变额年金内的看跌期权,本文应用风险中性理论,对带有重置条款、奖励条款、惩罚条款的最低提取利益保证进行了定价模型的构建,在此基础上使用模特卡罗
【机 构】
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湖南大学金融与统计学院
【出 处】
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保险职业学院学报
【发表日期】
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2015年2期
【基金项目】
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湖南省社科基金项目(13YBA088)资助
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