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针对沪深股指构建了两种基于Elliptical Copula函数的相关性模型,并利用参数估计的结果计算其相关性指标.结果表明,Elliptical Copula函数在金融相关性分析中比传统方法合理有效,其中学生氏t-copula函数在服从厚尾分布的相关性模型中比高斯Copula更具实际意义.
基于Elliptical Copula函数的相关性模型研究
【摘 要】
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针对沪深股指构建了两种基于Elliptical Copula函数的相关性模型,并利用参数估计的结果计算其相关性指标.结果表明,Elliptical Copula函数在金融相关性分析中比传统方法合理
【机 构】
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鲁东大学数学与信息学院,山东大学数学与系统科学学院
【出 处】
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应用数学与计算数学学报
【发表日期】
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2007年2期
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