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同业拆借利率的单因素利率期限结构模型的广义矩估计

来源 :总裁 | 被引量 : 0次 | 上传用户：ty532215014

【摘 要】

：

主要针对现代利率期限结构的动态模型进行定量地实证研究,采用了7天期银行间同业拆借利率数据,通过广义矩估计方法估计了8个单因素利率期限结构模型并进行了相应分析.综合看,

【作 者】

：

国常宁 

【机 构】

：

福建工程学院经济管理系,福建,福州,350108

【出 处】

：

总裁

【发表日期】

：

2009年11期

【关键词】

：

利率期限结构 同业拆借利率 广义矩估计 

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主要针对现代利率期限结构的动态模型进行定量地实证研究,采用了7天期银行间同业拆借利率数据,通过广义矩估计方法估计了8个单因素利率期限结构模型并进行了相应分析.综合看,可得出结论即CIR模型较CKLS模型能更好地解释中国银行间同业拆借市场的利率行为.同时实证结果还显示银行间同业拆借利率的均值回复效应较显著.

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