基于copula的障碍期权定价

来源 :南开大学学报：自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：shyan

【摘要】

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用copula函数来定价障碍期权，与标准的Black—Scholes模型相比，copula可以使随机变量的边际分布和相关结构分开处理．首先给出coupla函数的基本性质和一些常用的copula函数．然后给

【作者】

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苏建燕梁冯珍刘澎涛

【机构】

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天津大学理学院,中海油安全技术服务有限公司

【出处】

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南开大学学报：自然科学版

【发表日期】

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2014年3期

【关键词】

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障碍期权 COPULA函数数字障碍期权期权定价公式 barrier option copula functions digital barrier op

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用copula函数来定价障碍期权，与标准的Black—Scholes模型相比，copula可以使随机变量的边际分布和相关结构分开处理．首先给出coupla函数的基本性质和一些常用的copula函数．然后给出了数字障碍期权的定价公式，并分析了参数对期权价格的影响．实证结果表明，期权价格与障碍水平有一定关系．

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