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用copula函数来定价障碍期权,与标准的Black—Scholes模型相比,copula可以使随机变量的边际分布和相关结构分开处理.首先给出coupla函数的基本性质和一些常用的copula函数.然后给出了数字障碍期权的定价公式,并分析了参数对期权价格的影响.实证结果表明,期权价格与障碍水平有一定关系.