【摘 要】
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本文首次从Spearman的rho出发,提出了一种检验Copula模型是否存在变结构特征的方法,并通过蒙特卡洛模拟验证了这种方法的有效性。在此基础上,利用分阶段建模技术和Spearman的
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本文首次从Spearman的rho出发,提出了一种检验Copula模型是否存在变结构特征的方法,并通过蒙特卡洛模拟验证了这种方法的有效性。在此基础上,利用分阶段建模技术和Spearman的rho对沪深股市的相依关系是否存在变结构进行了分析。结果证实,利用Spearman的rho能捕捉序列之间相依关系是否存在变结构的信息,具有一定的优越性。
In this paper, for the first time, starting from Spearman’s rho, a new method to test the existence of variable structure in the Copula model is proposed. The effectiveness of this method is verified by Monte Carlo simulation. On this basis, the use of phased modeling techniques and Spearman’s rho analysis of the existence of variable structure of the dependence between Shanghai and Shenzhen stock markets. The results confirmed that the use of Spearman’s rho can capture the existence of the relationship between the sequence variable structure information, has some advantages.
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