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目的 给出一种有效的处理含缺失值时间序列的方法,完成缺失值的内插及ARMA模型的参数估计。方法 用状态空间的Markov表达描述时间序列,进而采用Kalman滤波技术。结果 实例分析表明,不仅可以完成缺失值的有效内插,模型拟合效果及预测结虹也甚为柒满意。结论 用基于状态空间表达的Kalman滤波技术,可以实现平稳可逆时间序列中缺失值的内插及ARMA模型拟合。