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应用ARCH，GARCH，TARCH，EGARCH，GARCH—M模型对中国股市收益率进行定性及定量的分析。考虑到我国股市变动的实际效果，提出EGARCH模型对我国股市是较好的选择。分析股市的ARCH效应，对我国上证180指数收益率进行实证分析。
基于GARCH模型中国股市波动性的实证分析
【摘 要】
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应用ARCH，GARCH，TARCH，EGARCH，GARCH—M模型对中国股市收益率进行定性及定量的分析。考虑到我国股市变动的实际效果，提出EGARCH模型对我国股市是较好的选择。分析股市的ARCH效应，对
【机 构】
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安徽财经大学金融学院
【出 处】
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商情
【发表日期】
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2014年17期
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