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对有界在险资本约束下的最优投资组合模型进行了推广.在布莱克-斯科尔斯模型框架下建立了带有红利情形的随机股票市场模型,给出了在有界在险资本约束下的最优化投资组合策略和对应的最大化平均终端财富.
有界在险资本约束下带有红利的最优投资组合模型研究
【摘 要】
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对有界在险资本约束下的最优投资组合模型进行了推广.在布莱克-斯科尔斯模型框架下建立了带有红利情形的随机股票市场模型,给出了在有界在险资本约束下的最优化投资组合策略
【机 构】
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安徽工程科技学院应用数理系
【出 处】
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安徽工程科技学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2009年1期
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