汇率风险与欧式期权定价的关系

来源 :长江大学学报(自然科学版)理工卷 | 被引量 : 0次 | 上传用户:happyyearer
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给出了股票市场与汇率分别独立和相关的条件下,当期权交易者属于不同国家时的2种欧式看涨期权定价方法。第1种由Black—scholes定价模型得到的价格(交易者属于同一国家时的价格)直接通过汇率转换得到;第2种是考虑汇率风险得到的价格。
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