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运用广义网络流模型和线性规划对偶理论,提出了一种金融产品的套利定价方法.与传统的套利定价方法不同,利用这种方法对某种金融产品定价时,可以把多品种多市场的套利因素同时予以考虑,得到一个无套利机会的定价区间.
运用广义网络流模型进行金融产品的套利定价
【摘 要】
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运用广义网络流模型和线性规划对偶理论,提出了一种金融产品的套利定价方法.与传统的套利定价方法不同,利用这种方法对某种金融产品定价时,可以把多品种多市场的套利因素同时
【机 构】
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复旦大学
【出 处】
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复旦学报(自然科学版)
【发表日期】
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2003年02期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(70171010)
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