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在秩相依效用最大化框架下，研究带有财富VaR约束的最优投资组合选择模型，利用分位数函数技术对模型进行求解，获得最优期末财富，并分析一个例子，得到最优财富过程及最优资产配置策略．
秩相依效用最大化下考虑VaR约束的最优投资策略
【摘 要】
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在秩相依效用最大化框架下，研究带有财富VaR约束的最优投资组合选择模型，利用分位数函数技术对模型进行求解，获得最优期末财富，并分析一个例子，得到最优财富过程及最优资产配置策
【机 构】
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南京师范大学数学科学学院,南京财经大学经济学院
【出 处】
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应用数学
【发表日期】
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2013年4期
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